24 января 1801 г. царь велел атаману донских казаков собрать в Оренбурге большое войско. Удалось собрать лишь 22 тыс. человек с пушками. Они должны были идти через Хиву и Бухару, причём освободить в русских, попавших там в рабство. Индию предполагалось поставить под контроль Петербурга — вместе с её внешней торговлей.
Плохо подготовленная военная экспедиция выступила на Хиву в разгар зимы. Она продвинулась уже на 400 миль, когда её нагнал гонец, сообщивший, что Павла убили заговорщики, а его преемник Александр приказал вернуть казаков (он не собирался воевать с Британией)'. Вернув войско, Александр спас его от гибели, так как впереди ждали многочисленные трудности с продовольствием, болезни, стычки с враждебными туркменами, не говоря об армиях Хивы и Бухары.
Даже не зная о плане Павла, британцы в Индии всё острее сознавали уязвимость страны для нападения извне'. Ходили слухи о французских агентах в Иране. Другим потенциальным агрессором был соседний Афганистан. Поэтому в 1800 г. в Тегеран прибыла дипломатическая миссия Компании с богатыми дарами, которую возглавлял капитан Джон Малколм. Ему удалось заключить с шахом два договора — политический и торговый. Однако вскоре британская разведка узнала о возрождении плана похода на Индию.
В 1808 г. генерал-губернатор Компании лорд Минто вновь отправил Малколма в Иран, но дальше Бушира персы его не пустили. После этого прибыл эмиссар из Лондона сэр Харфорд Джоунз. Шах узнал о тайной сделке Наполеона с Александром и понял, что французы тоже не помогут ему против русских. Он вновь склонился к Британии, а французскую миссию выслал. Джоунз заключил с шахом новый договор, согласно которому тот обязался не пускать через Иран войска любой державы, идущие на Индию, и не участвовать в предприятиях, вредящих британским интересам. Британия обязалась оказать шаху военную помощь в случае нападения извне, а если это невозможно, поставить ему достаточное количество оружия и советников — если сама находится с агрессором в мире. Данный пункт явно имел в виду Россию: шах не собирался делать одну ошибку дважды. Кроме того британцы обещали шаху ежегодную субсидию в 120 тыс. ф. ст. и военных советников для модернизации армии. Эту миссию вновь возглавил Малколм.
Одновременно британские разведчики были отправлены из Индии в дикие земли Белуджистана и Афганистана. Весной 1810 г. капитан Чарлз Кристи и лейтенант Генри Поттинджер из 5-го бомбейского полка туземной пехоты отправились в эти места под видом мусульман. К счастью для них никто из жителей этого отдалённого региона никогда не видел европейцев. Кристи взял курс на Герат, маскируясь под торговца лошадьми, но вскоре сменил легенду на благочестивого хаджи, возвращающегося из Мекки (так было безопаснее ехать по кишевшей разбойниками территории). Однако новая легенда создавала свои проблемы. Так, в одной деревне местный мулла-шиит вступил с британцем в богословский спор и ему удалось избежать разоблачения, прикинувшись суннитом. Из Герата Кристи проследовал в Восточный Иран, где мог чувствовать себя в безопасности.
Двадцатилетний лейтенант Поттинджер между тем проделал 900-мильное путешествие южнее, через Белуджистан. Он выбрал маршрут, по которому в следующие сто лет не рискнул проехать ни один европеец. Путь занял три месяца и лежал через две опасные пустыни. Поттинджер вёл подробный дневник, отмечая наличие колодцев, рек, характер растительности, осадков и климата, лучшие оборонительные позиции, союзы между местными ханами. Он составил первую военную карту западных подступов к Индии. Для этого лейтенант пользовался компасом, и однажды его спутники-белуджи заметили это. Он находчиво объяснил, что это прибор, указывающий ему направление на Мекку, чтобы знать, в какую сторону молиться.
Если ответственным за превращение России в пугало можно назвать одного конкретного человека, то это британский генерал сэр Роберт Уилсон. Во время вторжения Наполеона он был официальным британским наблюдателем при русской армии. По возвращении в Лондон Уилсон начал единоличную кампанию против русских, твердя о жестокости русского солдата и некомпетентности генералов. В 1817 г. генерал опубликовал книгу «Описание военной и политической мощи России». Автор утверждал, что русские, воодушевлённые своей победой над французами, планируют выполнить завещание Петра I и завоевать весь мир. Первой мишенью будет Стамбул, затем придёт черёд Индии. Уилсон снабдил книгу картой, на которой прошлые границы России были показаны зелёным цветом, а нынешние — красным, чтобы продемонстрировать скорость расширения империи и исходящую от неё угрозу.
После унизительного для Ирана Гулистанского мирного договора с Россией 1813 г. некоторые члены военной миссии Малколма в Иране уже беспокоились относительно растущей мощи России на Востоке. Одним из них был капитан индийской армии Джон Макдоналд Киннейр, который собрал воедино данные географической разведки, собранные Кристи, Поттинджером и другими разведчиками. Его книга «Географический мемуар Персидской империи» (1813 г.) много лет оставалась главным источником сведений в этой области. Киннейр немало поездил по региону сам и в приложении ко второй работе, посвящённой его собственным путешествиям на Востоке, изложил свои взгляды на потенциальную русскую угрозу британским интересам в Азии. Если Кристи и Поттинджер были первыми игроками Большой Игры, а Уилсон — её первым полемистом, то Киннейра можно назвать её первым серьёзным аналитиком.
Киннейр указал, что морской агрессор Британской Индии больше не страшен, а вот с суши она уязвима. Захватчик мог воспользоваться двумя путями — непосредственно на восток через Ближний Восток или на юго-восток через Среднюю Азию (первый путь избрал бы захватчик из Европы, второй — Россия). Киннейр подробно разобрал географические, политические, логистические и прочие препятствия на пути возможной армии вторжения.